PCI et PCI express (ou AGP) sont des interfaces : un moyen de communiquer pour le périphérique avec le reste de la machine. Il y a une partie physique (un connecteur comme ci ou comme ça), et aussi une partie matérielle (comment utiliser la partie physique).
C' est en effet bien plus rapide, au niveau matériel, le bus pci communique sur une seule ligne de données, ça ne suffit pas pour une carte graphique, qui envoie des tas de données, ou alors il faudrait une bande passante énorme.
Le pci express utilise plusieurs lignes de données qui travaillent en même temps. C'est bien adapté.
Pour les autres périphériques, (car ce n'est pas que pour les cartes graphiques), ça arrange les constructeurs, parce que les produits pci sont adaptables facilement vers le pciexpress, tout n'est pas à réécrire.
Depuis peu, les normes ont évolué et le pci express externe est en route vers nos machines, les spécifications du câbles ont été validées.
Pour les connecteurs :
http://www.commentcamarche.net/pc/pci-express.php3