Par défaut sous Windows XP le déverrouillage des majuscules s'effectue par la touche [Verr.Maj]. Déconcertant ou embarrassant pour les habitués des systèmes antérieurs, où la touche [Maj] remplissait cet office (sans jeu de mots)... 

Vous pouvez tout de même choisir entre les deux réglages, mais il faut aller chercher cette option, qui est assez bien cachée :

Entrez dans la panneau de configuration, "Options régionales et linguistiques", onglet "Langues", bouton "Détails", bouton "Paramètre de Touches". Choisissez.

NB : si le bouton "Paramètre de Touches" est grisé, c'est qu'une seule langue est installée sur le clavier. Pour paramétrer, faites semblant d'installer une 2eme langue, que vous ne validerez pas. Les boutons seront cliquables...